PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM.NEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM.NEO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPM.NEO (JPMorgan Chase & Co CDR) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, JPM.NEO returned 32.25%/yr vs 24.02%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM.NEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPM.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPM.NEO показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.86%.

JPM.NEO

1 день
3.29%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.24%
1 год
19.14%
3 года*
32.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.36%
3 года*
24.02%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM.NEO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		-3.53%35.25%43.26%30.21%-13.39%-1.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.16%12.32%35.62%23.40%-12.34%4.37%

Correlation

The correlation between JPM.NEO and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co CDR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPM.NEO:
JPM.NEO с ZEB.TOJPM.NEO с BNSJPM.NEO с NVDA.NEOJPM.NEO с RYJPM.NEO с DOL.TOJPM.NEO с AAPL.TOJPM.NEO с GOOG.NEO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JPM.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM.NEO
Ранг доходности на риск JPM.NEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPM.NEOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.71

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.61

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.66

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

13.91

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM.NEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM.NEO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM.NEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPM.NEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.71

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.14

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JPM.NEO и SPY

Максимальная просадка JPM.NEO за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM.NEO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPM.NEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-27.34%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.62%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-19.00%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

0.00%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-3.21%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.26%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM.NEO и SPY

JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что JPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPM.NEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.35%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

8.81%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

11.66%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

15.14%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

16.19%

+9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM.NEO и SPY

Дивидендная доходность JPM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		2.63%2.43%2.65%3.22%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JPM.NEO and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM.NEO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор