Сравнение JPM.NEO с ZEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).
ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPM.NEO и ZEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPM.NEO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPM.NEO JPMorgan Chase & Co CDR | -8.84% | 35.25% | 43.26% | 30.21% | -13.39% | -1.52% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 3.56% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JPM.NEO показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.56%.
JPM.NEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -5.25%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 52.48%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM.NEO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
JPM.NEO
ZEB.TO
Сравнение JPM.NEO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM.NEO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.95 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 5.04 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.77 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 6.46 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 24.68 | -21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.95 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JPM.NEO и ZEB.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM.NEO и ZEB.TO
Дивидендная доходность JPM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM.NEO JPMorgan Chase & Co CDR | 2.75% | 2.43% | 2.65% | 3.22% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.90% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок JPM.NEO и ZEB.TO
Максимальная просадка JPM.NEO за все время составила -38.14%, примерно равная максимальной просадке ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM.NEO и ZEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPM.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -39.69% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -8.44% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -4.35% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.70% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 2.21% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM.NEO и ZEB.TO
JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что JPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPM.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.89% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 10.03% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 13.39% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 13.26% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 16.83% | +8.62% |