PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM.NEO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM.NEO с DOL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPM.NEO (JPMorgan Chase & Co CDR) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. JPM.NEO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, JPM.NEO returned 32.25%/yr vs 28.23%/yr for DOL.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM.NEO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM.NEO показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -14.16%.

JPM.NEO

1 день
3.29%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.24%
1 год
19.14%
3 года*
32.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.78%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-12.44%
1 год
-0.46%
3 года*
28.23%
5 лет*
27.03%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM.NEO и DOL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		-3.53%35.25%43.26%30.21%-13.39%-1.52%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-14.16%46.59%47.34%20.96%25.45%16.57%

Correlation

The correlation between JPM.NEO and DOL.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM.NEO:

CA$108.48B

DOL.TO:

CA$48.28B

EPS

JPM.NEO:

CA$21.21

DOL.TO:

CA$4.74

Коэффициент P/E

JPM.NEO:

1.88

DOL.TO:

37.11

Коэффициент P/S

JPM.NEO:

0.61

DOL.TO:

6.70

Коэффициент P/B

JPM.NEO:

0.30

DOL.TO:

33.16

Общая выручка (12 мес.)

JPM.NEO:

CA$179.43B

DOL.TO:

CA$7.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co CDR

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с JPM.NEO:
JPM.NEO с SPYJPM.NEO с ZEB.TOJPM.NEO с BNSJPM.NEO с NVDA.NEOJPM.NEO с RYJPM.NEO с AAPL.TOJPM.NEO с GOOG.NEO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

JPM.NEO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM.NEO
Ранг доходности на риск JPM.NEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM.NEO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPM.NEODOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.01

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.14

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.02

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

-0.04

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM.NEO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM.NEO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM.NEO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPM.NEODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.21

-0.51

Просадки

Сравнение просадок JPM.NEO и DOL.TO

Максимальная просадка JPM.NEO за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM.NEO и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPM.NEODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-45.07%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-19.07%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-19.07%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-14.59%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-6.51%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

8.44%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM.NEO и DOL.TO

JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что JPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPM.NEODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.10%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

17.79%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

22.97%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

21.45%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

24.23%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM.NEO и DOL.TO

Дивидендная доходность JPM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		2.63%2.43%2.65%3.22%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM.NEO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co CDR и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.43B
2.10B
(JPM.NEO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JPM.NEO and DOL.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM.NEO и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор