Сравнение JPM.NEO с BNS
JPM.NEO (JPMorgan Chase & Co CDR) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, JPM.NEO returned 29.89%/yr vs 30.18%/yr for BNS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM.NEO и BNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPM.NEO торгуется в CAD, в то время как BNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPM.NEO показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 24.79%.
JPM.NEO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.18%
BNS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 12.74%
- Всё время*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам JPM.NEO и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPM.NEO JPMorgan Chase & Co CDR | 4.62% | 34.02% | 42.05% | 28.89% | -13.93% | -1.87% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 24.79% | 38.49% | 27.51% | 5.95% | -23.49% | 16.16% |
Correlation
The correlation between JPM.NEO and BNS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
JPM.NEO:
CA$1.21T
BNS:
$106.74B
JPM.NEO:
$21.32
BNS:
CA$8.23
JPM.NEO:
1.44
BNS:
14.82
JPM.NEO:
0.47
BNS:
2.01
JPM.NEO:
0.23
BNS:
1.43
JPM.NEO:
$179.43B
BNS:
CA$70.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM.NEO vs. BNS — Ранг доходности на риск
JPM.NEO
BNS
Сравнение JPM.NEO c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM.NEO | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.66 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 5.84 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 21.90 | -19.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM.NEO и BNS
Максимальная просадка JPM.NEO за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки BNS в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM.NEO и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM.NEO | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -52.07% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -11.73% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -18.17% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.80% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.02% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.12% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM.NEO и BNS
JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что JPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM.NEO | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.81% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 13.93% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 18.09% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 20.16% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 22.62% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM.NEO и BNS
Дивидендная доходность JPM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BNS в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.65% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
JPM.NEO JPMorgan Chase & Co CDR | 1.77% | 1.73% | 1.96% | 2.39% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM.NEO и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co CDR и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JPM.NEO and BNS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPM.NEO и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор