PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM.NEO с NVDA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM.NEO с NVDA.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPM.NEO (JPMorgan Chase & Co CDR) and NVDA.NEO (NVIDIA Corporation CDR) are both stocks. JPM.NEO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NVDA.NEO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, JPM.NEO returned 32.25%/yr vs 73.55%/yr for NVDA.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM.NEO и NVDA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM.NEO показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у NVDA.NEO с доходностью 15.94%.

JPM.NEO

1 день
3.29%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.24%
1 год
19.14%
3 года*
32.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA.NEO

1 день
1.41%
1 месяц
4.74%
С начала года
15.94%
6 месяцев
18.28%
1 год
52.27%
3 года*
73.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM.NEO и NVDA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		-3.53%35.25%43.26%30.21%-1.76%
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		15.94%34.83%167.17%233.75%-46.70%

Correlation

The correlation between JPM.NEO and NVDA.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2022 г.

0.30

The correlation between JPM.NEO and NVDA.NEO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM.NEO:

CA$108.48B

NVDA.NEO:

CA$1.19T

EPS

JPM.NEO:

CA$21.21

NVDA.NEO:

CA$4.08

Коэффициент P/E

JPM.NEO:

1.88

NVDA.NEO:

12.03

Коэффициент P/S

JPM.NEO:

0.61

NVDA.NEO:

6.38

Коэффициент P/B

JPM.NEO:

0.30

NVDA.NEO:

10.03

Общая выручка (12 мес.)

JPM.NEO:

CA$179.43B

NVDA.NEO:

CA$187.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co CDR

NVIDIA Corporation CDR

Часто сравнивают с JPM.NEO:
JPM.NEO с SPYJPM.NEO с ZEB.TOJPM.NEO с BNSJPM.NEO с RYJPM.NEO с DOL.TOJPM.NEO с AAPL.TOJPM.NEO с GOOG.NEO
Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с META.NEO

Доходность на риск

JPM.NEO vs. NVDA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM.NEO
Ранг доходности на риск JPM.NEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM.NEO c NVDA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPM.NEONVDA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.17

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.40

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

5.78

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM.NEO vs. NVDA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM.NEO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NVDA.NEO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM.NEO и NVDA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPM.NEONVDA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.20

-0.50

Просадки

Сравнение просадок JPM.NEO и NVDA.NEO

Максимальная просадка JPM.NEO за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки NVDA.NEO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM.NEO и NVDA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPM.NEONVDA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-61.15%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-21.04%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-37.49%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-7.49%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-15.60%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

8.72%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM.NEO и NVDA.NEO

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) составляет 7.15%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что JPM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPM.NEONVDA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

12.39%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

25.02%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

33.00%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

51.09%

-25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

51.09%

-25.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM.NEO и NVDA.NEO

Дивидендная доходность JPM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности NVDA.NEO в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		2.63%2.43%2.65%3.22%3.92%
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM.NEO и NVDA.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co CDR и NVIDIA Corporation CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.43B
57.01B
(JPM.NEO) Общая выручка
(NVDA.NEO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JPM.NEO and NVDA.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM.NEO и NVDA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор