PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPM.NEO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM.NEO с MSFT.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JPM.NEO (JPMorgan Chase & Co CDR) and MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) are both stocks. JPM.NEO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, JPM.NEO returned 29.89%/yr vs 4.06%/yr for MSFT.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM.NEO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM.NEO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -17.82%.

JPM.NEO

1 день
-2.02%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
9.03%
С начала года
4.62%
1 год
15.27%
3 года*
29.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.18%

MSFT.TO

1 день
1.95%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-17.82%
1 год
-22.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM.NEO и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		4.62%34.02%42.05%28.89%16.81%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-17.82%12.65%11.26%56.34%-8.31%

Correlation

The correlation between JPM.NEO and MSFT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.24

The correlation between JPM.NEO and MSFT.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co CDR

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с JPM.NEO:
JPM.NEO с SPYJPM.NEO с ZEB.TOJPM.NEO с BNSJPM.NEO с NVDA.NEOJPM.NEO с RYJPM.NEO с DOL.TOJPM.NEO с AAPL.TO
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

JPM.NEO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM.NEO
Ранг доходности на риск JPM.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM.NEO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM.NEO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPM.NEOMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.84

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-1.08

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.64

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-1.16

+3.39

JPM.NEO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM.NEO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM.NEO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM.NEO и MSFT.TO

Максимальная просадка JPM.NEO за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM.NEO и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPM.NEOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-35.58%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-35.58%

+19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-35.58%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-26.97%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-10.05%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

19.55%

-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM.NEO и MSFT.TO

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) составляет 6.49%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что JPM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPM.NEOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

10.04%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

24.42%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

27.37%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

26.60%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

26.60%

-1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM.NEO и MSFT.TO

Дивидендная доходность JPM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MSFT.TO в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
JPM.NEO
JPMorgan Chase & Co CDR		1.77%1.73%1.96%2.39%3.38%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.90%0.71%0.73%0.75%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM.NEO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co CDR и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
46.43B
(JPM.NEO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM.NEO значения в USD, MSFT.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

JPM.NEO and MSFT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM.NEO и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор