PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. JPLD is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.72% vs 24.85% for VBR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%.

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и VBR

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.23%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%4.43%

Correlation

The correlation between JPLD and VBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JPLD и VBR

Секторы
JPLD
VBR

Финансовые услуги

13.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.5%

Технологии

8.0%
10.6%

Недвижимость

8.0%
10.1%

Здравоохранение

5.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.4%

Сырьевые материалы

1.4%
6.3%

Коммунальные услуги

0.4%
4.8%

Энергетика

0.1%
5.2%

Промышленность

0.1%
18.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.0%

Финансовые услуги

JPLD
13.8%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
VBR
2.5%

Технологии

JPLD
8.0%
VBR
10.6%

Недвижимость

JPLD
8.0%
VBR
10.1%

Здравоохранение

JPLD
5.6%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
VBR
4.8%

Энергетика

JPLD
0.1%
VBR
5.2%

Промышленность

JPLD
0.1%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
VBR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

JPLD vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.65

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.43

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.29

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.82

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

9.94

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.65

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.42

+2.82

Просадки

Сравнение просадок JPLD и VBR

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-61.98%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-8.85%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.95%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-8.26%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.51%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и VBR

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.67%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

10.49%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

15.16%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

19.77%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

21.74%

-19.91%

Сравнение комиссий JPLD и VBR

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и VBR

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and VBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, VBR leads with 24.85% vs 4.72% for JPLD. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 24.85% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.76% for VBR.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.05% for VBR.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор