Сравнение JPLD с STOT
JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. JPLD is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.19% vs 3.90% for STOT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for STOT.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и STOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JPLD на уровне 1.08% и STOT на уровне 1.08%.
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам JPLD и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.08% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.08% | 5.56% | 5.26% | 3.17% |
Correlation
The correlation between JPLD and STOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between JPLD and STOT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. STOT — Ранг доходности на риск
JPLD
STOT
Сравнение JPLD c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 5.13 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 22.23 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и STOT
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и STOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -6.07% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.76% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.12% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.83% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и STOT
JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.87% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.13% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.73% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 2.20% | -0.36% |
Сравнение комиссий JPLD и STOT
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и STOT
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности STOT в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.40% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and STOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.54%) compared to STOT (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs STOT's -6.07%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.19% vs 3.90% for STOT. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.19% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.21% for JPLD.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.45% for STOT.
STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и STOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор