Сравнение JPLD с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
JPLD и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.37% | 5.56% | 5.26% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.37%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и STOT
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
JPLD vs. STOT — Ранг доходности на риск
JPLD
STOT
Сравнение JPLD c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.53 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.63 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.59 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.72 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 19.46 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.10 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и STOT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и STOT
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности STOT в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.07% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и STOT
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -6.07% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.76% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.49% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.85% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.22% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и STOT
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.49% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.80% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.70% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.73% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.21% | -0.35% |