PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. JPLD is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.71% vs 4.20% for STOT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.97%.

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и STOT

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%3.12%

Correlation

The correlation between JPLD and STOT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between JPLD and STOT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPLD и STOT

Секторы
JPLD
STOT

Финансовые услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

10.1%
100.0%

Недвижимость

7.8%

-

Технологии

7.4%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
STOT

-

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
STOT
100.0%

Недвижимость

JPLD
7.8%
STOT

-

Технологии

JPLD
7.4%
STOT

-

Здравоохранение

JPLD
5.6%
STOT

-

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
STOT

-

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
STOT

-

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
STOT

-

Энергетика

JPLD
0.1%
STOT

-

Промышленность

JPLD
0.1%
STOT

-

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с PIMIXSTOT с BND

Доходность на риск

JPLD vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
5.93

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.79

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.52

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

24.02

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

1.11

+2.14

Просадки

Сравнение просадок JPLD и STOT

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-6.07%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.76%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.84%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и STOT

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.84%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.11%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

1.73%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.20%

-0.37%

Сравнение комиссий JPLD и STOT

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и STOT

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and STOT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPLD has higher volatility (0.37%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs STOT's -6.07%.

On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 4.20% for STOT. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.21% for JPLD.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор