PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с IUSB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. JPLD is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.54% vs 4.82% for IUSB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.67%.

JPLD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.82%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и IUSB

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.20%6.01%6.49%3.15%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.67%7.38%2.11%3.70%

Correlation

The correlation between JPLD and IUSB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between JPLD and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPLD и IUSB

Секторы
JPLD
IUSB

Финансовые услуги

13.8%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Технологии

8.0%

-

Недвижимость

8.0%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Промышленность

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

JPLD
13.8%
IUSB

-

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
IUSB

-

Технологии

JPLD
8.0%
IUSB

-

Недвижимость

JPLD
8.0%
IUSB

-

Здравоохранение

JPLD
5.6%
IUSB

-

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
IUSB

-

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
IUSB

-

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
IUSB

-

Энергетика

JPLD
0.1%
IUSB
100.0%

Промышленность

JPLD
0.1%
IUSB

-

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

JPLD vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPLDIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.35

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
2.02

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.24

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.92

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

5.62

+15.40

JPLD vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPLD и IUSB

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-17.90%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.53%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.09%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-3.58%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.86%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и IUSB

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.38%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.30%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.69%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

3.59%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

5.80%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

5.04%

-3.21%

Сравнение комиссий JPLD и IUSB

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и IUSB

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.22%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and IUSB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.30%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, IUSB leads with 4.82% vs 4.54% for JPLD. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 4.82% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

IUSB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 4.20% for JPLD.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while IUSB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.06% for IUSB.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор