Сравнение JPLD с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
JPLD и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и ISTB
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. ISTB — Ранг доходности на риск
JPLD
ISTB
Сравнение JPLD c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.27 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.47 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.60 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 14.26 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.84 | +2.46 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и ISTB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и ISTB
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и ISTB
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -9.34% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.26% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.78% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.23% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и ISTB
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.78% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.18% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.94% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.78% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.50% | -0.64% |