PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPLD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPLD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.11%.


JPLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
2.61%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.22%
1 год
25.52%
3 года*
29.91%
5 лет*
18.47%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и IAU


2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
1.25%6.01%6.49%3.15%
IAU
iShares Gold Trust
0.11%63.95%26.85%5.15%

Correlation

The correlation between JPLD and IAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

iShares Gold Trust

Доходность на риск

JPLD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPLDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.19

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.05

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.55

3.00

+18.55

JPLD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPLD и IAU

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPLDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-45.14%

+43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-24.40%

+23.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.00%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-15.97%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

8.56%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и IAU

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPLDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

8.29%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

24.06%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

27.29%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

18.20%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

16.04%

-14.21%

Сравнение комиссий JPLD и IAU

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и IAU

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.20%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы


JPLD and IAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (8.29%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 25.52% vs 4.65% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 25.52% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for IAU.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while IAU is Gold. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.25% for IAU.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор