PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 4.61% vs 10.94% for HELO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%2.93%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JPLD and HELO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов JPLD и HELO

Секторы
JPLD
HELO

Финансовые услуги

13.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.9%

Недвижимость

7.8%
1.8%

Технологии

7.4%
39.8%

Здравоохранение

5.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.6%

Сырьевые материалы

1.4%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Энергетика

0.1%
3.3%

Промышленность

0.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
3.5%

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
HELO
10.9%

Недвижимость

JPLD
7.8%
HELO
1.8%

Технологии

JPLD
7.4%
HELO
39.8%

Здравоохранение

JPLD
5.6%
HELO
8.2%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
HELO
11.6%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
HELO
1.5%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
HELO
2.5%

Энергетика

JPLD
0.1%
HELO
3.3%

Промышленность

JPLD
0.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
HELO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JPLD vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.77

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
2.50

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.36

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.91

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

8.44

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.77

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

1.63

+1.63

Просадки

Сравнение просадок JPLD и HELO

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-10.89%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-5.76%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.32%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.18%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.30%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и HELO

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.70%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

4.99%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

6.20%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

7.95%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

7.95%

-6.12%

Сравнение комиссий JPLD и HELO

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и HELO

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and HELO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.62% for HELO.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.50% for HELO.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор