Сравнение JPLD с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JPLD и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.93% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и HELO
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JPLD vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPLD
HELO
Сравнение JPLD c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.93 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.39 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.20 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.42 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 5.66 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.93 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.40 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и HELO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и HELO
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и HELO
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -10.89% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -5.76% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.58% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.22% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.44% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и HELO
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.67% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 5.39% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 8.58% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 8.13% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 8.13% | -6.27% |