PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPLD с DFIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и DFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPLD и DFIGX


Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у DFIGX с доходностью 0.16%.


JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий JPLD и DFIGX

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFIGX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPLD vs. DFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c DFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLDDFIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.72

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.06

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.13

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.55

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.00

3.67

+16.33

JPLD vs. DFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DFIGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и DFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPLDDFIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.72

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.30

0.99

+2.31

Корреляция

Корреляция между JPLD и DFIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и DFIGX

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFIGX в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.22%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и DFIGX

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки DFIGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и DFIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


JPLDDFIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-19.56%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.58%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-7.23%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-3.09%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.09%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и DFIGX

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPLDDFIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.51%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

2.60%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

4.41%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

6.21%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

5.35%

-3.49%