PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. JPLD is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.71% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и DBO

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-10.06%

Correlation

The correlation between JPLD and DBO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

-0.21

The correlation between JPLD and DBO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPLD и DBO

Секторы
JPLD
DBO

Финансовые услуги

13.7%
116.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Недвижимость

7.8%

-

Технологии

7.4%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
DBO

-

Недвижимость

JPLD
7.8%
DBO

-

Технологии

JPLD
7.4%
DBO

-

Здравоохранение

JPLD
5.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
DBO

-

Энергетика

JPLD
0.1%
DBO

-

Промышленность

JPLD
0.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

JPLD vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.34

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
2.94

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.44

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

9.02

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.34

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

0.02

+3.23

Просадки

Сравнение просадок JPLD и DBO

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-90.18%

+89.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-18.19%

+17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-51.38%

+51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-62.25%

+62.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

8.92%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и DBO

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.37%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

12.61%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

28.20%

-27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

34.46%

-32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

32.29%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

31.78%

-29.95%

Сравнение комиссий JPLD и DBO

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и DBO

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and DBO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.90% for DBO.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.78% for DBO.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор