Сравнение JPLD с CGSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).
JPLD и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и CGSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.21%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и CGSD
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. CGSD — Ранг доходности на риск
JPLD
CGSD
Сравнение JPLD c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.70 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 4.17 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 19.09 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 2.43 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и CGSD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и CGSD
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности CGSD в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и CGSD
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и CGSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.75% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.11% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.60% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.29% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и CGSD
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.64% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.68% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.19% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.19% | -0.33% |