Сравнение JPLD с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BSBIX с доходностью 0.27%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и BSBIX
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
JPLD vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
JPLD
BSBIX
Сравнение JPLD c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.02 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 4.76 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.54 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 20.13 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.64 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и BSBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и BSBIX
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и BSBIX
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -5.95% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.94% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.59% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.55% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и BSBIX
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.53% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.86% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.42% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.93% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.67% | +0.19% |