Сравнение JPLD с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JPLD и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и BBUS
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JPLD
BBUS
Сравнение JPLD c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.98 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.50 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.51 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 7.01 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.98 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.73 | +2.57 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и BBUS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и BBUS
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и BBUS
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -35.35% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -12.12% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -5.86% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -5.57% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.61% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и BBUS
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.39% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 9.54% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 18.33% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 17.04% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 19.75% | -17.89% |