Сравнение JPIN с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JPIN и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.33% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 2.94% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.56% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.56%.
JPIN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.63%
JMOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JMOM
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JPIN vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JPIN
JMOM
Сравнение JPIN c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.10 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.65 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.86 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 9.59 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.10 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JMOM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JMOM
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JMOM в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.27% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JMOM
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -34.31% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -7.87% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -28.26% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -3.13% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -6.43% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.39% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JMOM
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 6.71% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.46% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.40% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 19.79% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 18.62% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.20% | -4.25% |