PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from JPMorgan. JPIN is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, JPIN returned 23.16% vs 42.89% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%6.46%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between JPIN and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between JPIN and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и JIVE

Секторы
JPIN
JIVE

Промышленность

14.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
3.7%

Здравоохранение

9.1%
4.3%

Коммунальные услуги

9.1%
1.8%

Финансовые услуги

9.0%
33.4%

Сырьевые материалы

8.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.8%

Недвижимость

8.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.3%

Технологии

6.9%
6.9%

Энергетика

6.2%
8.9%

Промышленность

JPIN
14.4%
JIVE
7.4%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
JIVE
3.7%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
JIVE
1.8%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
JIVE
5.4%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
JIVE
2.8%

Недвижимость

JPIN
8.5%
JIVE
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
JIVE
4.3%

Технологии

JPIN
6.9%
JIVE
6.9%

Энергетика

JPIN
6.2%
JIVE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

JPIN vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.98

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.92

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.08

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

15.78

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.98

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.02

-1.58

Просадки

Сравнение просадок JPIN и JIVE

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-13.79%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.57%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.57%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-1.95%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.73%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и JIVE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.37%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.99%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.45%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.96%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

14.96%

+1.05%

Сравнение комиссий JPIN и JIVE

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и JIVE

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPIN and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to JPIN (4.37%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 23.16% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.47% for JIVE.

Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор