Сравнение JPIN с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
JPIN и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 6.46% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JIVE
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
JPIN vs. JIVE — Ранг доходности на риск
JPIN
JIVE
Сравнение JPIN c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.59 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.27 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.69 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 15.22 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.93 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JIVE
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JIVE
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -13.79% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -11.96% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.09% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -1.96% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.90% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JIVE
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.69% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.00% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.11% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 16.94% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14.85% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.85% | +1.10% |