Сравнение JPIN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPIN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.33% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 27.16% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
JPIN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.63%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JEPI
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPIN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPIN
JEPI
Сравнение JPIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.58 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.92 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.79 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 3.80 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.58 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JEPI
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.27% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JEPI
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -13.71% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -7.37% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -13.71% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.46% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -2.07% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.14% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JEPI
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.86% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 6.35% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 13.24% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.06% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.88% | +5.07% |