PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPIN returned 7.91%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIN показывает доходность 9.57%, а IDEV немного выше – 9.80%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%16.29%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between JPIN and IDEV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between JPIN and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и IDEV

Секторы
JPIN
IDEV

Промышленность

14.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.0%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Коммунальные услуги

9.1%
3.7%

Финансовые услуги

9.0%
24.2%

Сырьевые материалы

8.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.0%

Недвижимость

8.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.7%

Технологии

6.9%
9.9%

Энергетика

6.2%
5.9%

Промышленность

JPIN
14.4%
IDEV
19.1%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
IDEV
6.0%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
IDEV
8.6%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
IDEV
3.7%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
IDEV
24.2%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
IDEV
8.0%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
IDEV
4.0%

Недвижимость

JPIN
8.5%
IDEV
2.9%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
IDEV
7.7%

Технологии

JPIN
6.9%
IDEV
9.9%

Энергетика

JPIN
6.2%
IDEV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

JPIN vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.63

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.32

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.12

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

8.30

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JPIN и IDEV

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-34.77%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.20%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-13.41%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.15%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.19%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.56%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и IDEV

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 4.37% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.53%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.12%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.50%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.26%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.27%

-1.26%

Сравнение комиссий JPIN и IDEV

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и IDEV

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPIN and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to JPIN (4.37%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.66% vs 7.91% for JPIN. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.66% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.10% for IDEV.

JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.05% for IDEV.

JPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор