PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

JPIN и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.52% соответственно.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий JPIN и EFAV

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

JPIN vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.78

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.38

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.06

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

11.18

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между JPIN и EFAV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и EFAV

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и EFAV

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-27.56%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-7.14%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-27.46%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-27.56%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.12%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.78%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.95%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и EFAV

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.83%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.57%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.22%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.74%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

13.21%

+2.74%