PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPIN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с BBUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPIN returned 8.35%/yr vs 12.57%/yr for BBUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIN показывает доходность 9.54%, а BBUS немного ниже – 9.20%.

JPIN

1 день
0.05%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
6.66%
С начала года
9.54%
1 год
20.43%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.35%
10 лет*
7.81%

BBUS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.73%
С начала года
9.20%
1 год
19.10%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.54%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%7.05%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		9.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between JPIN and BBUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.75

The correlation between JPIN and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и BBUS

Секторы
JPIN
BBUS

Промышленность

9.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.5%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Недвижимость

8.5%
1.7%

Сырьевые материалы

8.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.2%

Финансовые услуги

7.5%
12.0%

Коммунальные услуги

6.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.8%

Технологии

4.2%
37.5%

Энергетика

4.0%
3.1%

Промышленность

JPIN
9.5%
BBUS
7.7%

Потребительский защитный сектор

JPIN
8.9%
BBUS
4.5%

Здравоохранение

JPIN
8.6%
BBUS
9.1%

Недвижимость

JPIN
8.5%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

JPIN
8.2%
BBUS
1.7%

Потребительский циклический сектор

JPIN
7.7%
BBUS
9.2%

Финансовые услуги

JPIN
7.5%
BBUS
12.0%

Коммунальные услуги

JPIN
6.5%
BBUS
2.7%

Коммуникационные услуги

JPIN
5.6%
BBUS
9.8%

Технологии

JPIN
4.2%
BBUS
37.5%

Энергетика

JPIN
4.0%
BBUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JPIN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPINBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.12

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.08

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.95

-2.62

JPIN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIN и BBUS

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-35.35%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.21%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-19.01%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.46%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.40%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.14%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и BBUS

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.54% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.49%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.07%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.63%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.14%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

19.52%

-3.76%

Сравнение комиссий JPIN и BBUS

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и BBUS

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BBUS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.02%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.17%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and BBUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (3.54%) compared to BBUS (3.49%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.57% vs 8.35% for JPIN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.57% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.

JPIN has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.02% for BBUS.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор