PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIE с VMSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPIE (JPMorgan Income ETF) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.67%/yr vs 7.81%/yr for VMSIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.

Доходность

Сравнение доходности JPIE и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью 1.25%.

JPIE

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.37%
3 года*
6.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.79%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIE и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.76%7.39%6.32%7.07%-4.94%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.25%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Correlation

The correlation between JPIE and VMSIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between JPIE and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMXVMSIX с VCIT

Доходность на риск

JPIE vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPIEVMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.39

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.56

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.69

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.87

12.32

+10.54

JPIE vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIE и VMSIX

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и VMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIEVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-13.11%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.20%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-3.82%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.11%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.04%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и VMSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIEVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.05%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.50%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

4.67%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

4.67%

-1.16%

Сравнение комиссий JPIE и VMSIX

JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и VMSIX

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VMSIX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.60%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPIE and VMSIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSIX has higher volatility (0.74%) compared to JPIE (0.58%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs VMSIX's -13.11%.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIE и VMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор