Сравнение JPIE с VGIT
JPIE (JPMorgan Income ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. JPIE is actively managed, while VGIT is passively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.63%/yr vs 3.69%/yr for VGIT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%.
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам JPIE и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.65% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -0.00% |
Correlation
The correlation between JPIE and VGIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between JPIE and VGIT shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. VGIT — Ранг доходности на риск
JPIE
VGIT
Сравнение JPIE c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIE | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.17 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 1.13 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.30 | 3.18 | +22.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIE и VGIT
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -16.05% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.83% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -4.34% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.52% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.01% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и VGIT
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.15% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.40% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 3.34% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.38% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.50% | -0.98% |
Сравнение комиссий JPIE и VGIT
JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и VGIT
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.61% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and VGIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIT has higher volatility (1.15%) compared to JPIE (0.63%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs VGIT's -16.05%.
On 3-year performance, JPIE leads with 6.63% vs 3.69% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.63% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 3.86% for VGIT.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while VGIT is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.03% for VGIT.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор