PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с MUSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

JPIE и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.13%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.13%.

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.20%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.91%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий JPIE и MUSI

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.36

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.78

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.29

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.98

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.43

7.86

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.36

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.44

+0.51

Корреляция

Корреляция между JPIE и MUSI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и MUSI

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MUSI в 5.26%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.26%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и MUSI

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-13.91%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-2.94%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.60%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.33%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и MUSI

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.72%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.27%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.35%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

4.88%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.88%

-1.31%