PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

JPIE и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и JSI

2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.39%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.41%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLDJSI с USMV

Сравнение комиссий JPIE и JSI

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.59

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.15

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.06

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

8.41

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.54

-1.59

Корреляция

Корреляция между JPIE и JSI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JSI

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JSI

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-2.31%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.31%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.02%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.33%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JSI

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.48%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.92%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

2.93%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.93%

+0.64%