Сравнение JPIE с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JPIE и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JMOM
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JPIE vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JPIE
JMOM
Сравнение JPIE c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.14 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.70 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.25 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.89 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 9.75 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.14 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.70 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JMOM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JMOM
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JMOM
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -34.31% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -12.28% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.52% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.43% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.38% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 6.53% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 11.39% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 19.79% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 18.62% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 20.20% | -16.63% |