Сравнение JPIE с HELO
JPIE (JPMorgan Income ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPIE returned 5.83% vs 10.94% for HELO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 4.94% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Correlation
The correlation between JPIE and HELO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPIE
HELO
Сравнение JPIE c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.36 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.91 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 8.44 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.77 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.63 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и HELO
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -10.89% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -5.76% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.32% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.18% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.30% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.70% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 4.99% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 6.20% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 7.95% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 7.95% | -4.43% |
Сравнение комиссий JPIE и HELO
JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и HELO
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and HELO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (0.70%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 5.83% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.62% for HELO.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.50% for HELO.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор