PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с HELO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JPIE и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%4.94%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.36%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JPIE и HELO

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

0.89

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.34

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.39

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.43

5.44

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.89

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.40

-0.45

Корреляция

Корреляция между JPIE и HELO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и HELO

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и HELO

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-10.89%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-5.76%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-4.57%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.22%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.47%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.60%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

5.39%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

8.58%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

8.12%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

8.12%

-4.55%