PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Angel Oak Income ETF (CARY).

JPIE и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и CARY

2026 (YTD)20252024
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%-0.33%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий JPIE и CARY

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIECARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

3.05

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

4.48

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

4.91

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

18.21

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARY равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIECARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.82

-1.87

Корреляция

Корреляция между JPIE и CARY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и CARY

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и CARY

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIECARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-1.28%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.28%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.84%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.22%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и CARY

JPMorgan Income ETF (JPIE) и Angel Oak Income ETF (CARY) имеют волатильность 0.87% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIECARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.89%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.27%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

2.18%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.18%

+1.39%