Сравнение JPIE с BLUI
JPIE (JPMorgan Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.69%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 3.80% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
Correlation
The correlation between JPIE and BLUI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. BLUI — Ранг доходности на риск
JPIE
BLUI
Сравнение JPIE c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.07 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и BLUI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -2.43% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.36% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.90% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.90% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.90% | -0.38% |
Сравнение комиссий JPIE и BLUI
JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и BLUI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and BLUI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Bluemonte. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор