Сравнение BLUI с ABI
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 2.85%.
BLUI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.65% | 3.90% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.85% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BLUI and ABI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. ABI — Ранг доходности на риск
BLUI
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUI c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и ABI
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -0.95% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.18% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 1.27% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 1.27% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 1.27% | +2.64% |
Сравнение комиссий BLUI и ABI
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и ABI
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности ABI в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.69% | 3.01% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and ABI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
ABI has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: Bluemonte and VictoryShares. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор