Сравнение BLUI с BLTD
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUI returned 7.60% vs 4.79% for BLTD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью 0.84%.
BLUI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.65% | 3.60% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BLUI and BLTD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between BLUI and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. BLTD — Ранг доходности на риск
BLUI
BLTD
Сравнение BLUI c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.00 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 2.48 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и BLTD
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -4.80% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.80% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.92% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.60% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.94% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и BLTD
Текущая волатильность для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) составляет 1.07%, в то время как у Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BLUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.70% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 5.04% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 6.82% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 6.82% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 6.82% | -2.91% |
Сравнение комиссий BLUI и BLTD
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и BLTD
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BLTD в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and BLTD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLTD has higher volatility (1.70%) compared to BLUI (1.07%). In terms of maximum drawdown, BLUI dropped -2.43% vs BLTD's -4.80%.
On 1-year performance, BLUI leads with 7.60% vs 4.79% for BLTD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUI has performed better with a 7.60% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.91% for BLTD.
BLUI is categorized as Multisector Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.23% for BLTD.
BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор