- Эмитент
- Bluemonte
- Дата выпуска
- 20 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Multisector Bonds, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции BLUI — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) показал доход в 4.44% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев.
Bluemonte Diversified Income ETF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BLUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BLUI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 1.93% | -0.94% | 1.24% | -0.08% | 0.28% | 0.67% | 4.44% | |||||
| 2025 | 0.23% | 0.46% | 1.14% | 0.55% | 0.27% | 1.18% | -0.29% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
Bluemonte Diversified Income ETF has an annualized alpha of 3.86%, beta of 0.16, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2025.
- This ETF captured 19.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 19.56%
- Участие в снижении
- -14.97%
Комиссия
Комиссия BLUI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLUI имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.24 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 9.71 | +5.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bluemonte Diversified Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $0.74 |
Дивидендный доход | 5.02% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bluemonte Diversified Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.14 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.14 | $0.08 | $0.11 | $0.14 | $0.19 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bluemonte Diversified Income ETF показал максимальную просадку в 2.43%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.43%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.19%окт. 2025 г. | 24d | 10d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.90%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.71%дек. 2025 г. | 8d | 1mo | 1mo 8dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.68%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BLUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -56.78% | +54.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.70% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.09% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLUI
Добавьте Bluemonte Diversified Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLUI