Сравнение BLUI с BVAL
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUI returned 7.12% vs 23.27% for BVAL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 11.66%.
BLUI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVAL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и BVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.62% | 3.60% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.66% | 12.09% |
Correlation
The correlation between BLUI and BVAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between BLUI and BVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. BVAL — Ранг доходности на риск
BLUI
BVAL
Сравнение BLUI c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.49 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 14.44 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и BVAL
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -6.69% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -6.69% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.23% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.91% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.61% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и BVAL
Текущая волатильность для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) составляет 1.06%, в то время как у Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BLUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.45% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 8.05% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 10.37% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 10.36% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 10.36% | -6.46% |
Сравнение комиссий BLUI и BVAL
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и BVAL
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BVAL в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and BVAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVAL has higher volatility (3.45%) compared to BLUI (1.06%). In terms of maximum drawdown, BLUI dropped -2.43% vs BVAL's -6.69%.
On 1-year performance, BVAL leads with 23.27% vs 7.12% for BLUI. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 23.27% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.97% for BVAL.
BLUI is categorized as Multisector Bonds, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.24% for BVAL.
BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор