PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUI с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUI с BVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности BLUI и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 12.19%.

BLUI

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVAL

1 день
0.65%
1 месяц
3.73%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUI и BVAL

2026 (YTD)2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.69%3.80%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		12.19%11.38%

Correlation

The correlation between BLUI and BVAL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов BLUI и BVAL

Секторы
BLUI
BVAL

Недвижимость

51.0%
3.5%

Энергетика

46.7%
6.8%

Коммунальные услуги

1.5%
4.3%

Технологии

0.6%
20.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.9%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

BLUI
51.0%
BVAL
3.5%

Энергетика

BLUI
46.7%
BVAL
6.8%

Коммунальные услуги

BLUI
1.5%
BVAL
4.3%

Технологии

BLUI
0.6%
BVAL
20.1%

Потребительский циклический сектор

BLUI
0.3%
BVAL
8.9%

Сырьевые материалы

BLUI

-

BVAL
3.1%

Коммуникационные услуги

BLUI

-

BVAL
5.2%

Потребительский защитный сектор

BLUI

-

BVAL
8.2%

Финансовые услуги

BLUI

-

BVAL
16.9%

Здравоохранение

BLUI

-

BVAL
11.1%

Промышленность

BLUI

-

BVAL
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Diversified Income ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUCBVAL с BLUXBVAL с BLST

Доходность на риск

Сравнение BLUI c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUI vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUIBVALРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

2.62

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BLUI и BVAL

Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUIBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.43%

-6.69%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.91%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUI и BVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUIBVALРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

10.13%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

10.13%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

10.13%

-6.23%

Сравнение комиссий BLUI и BVAL

BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUI и BVAL

Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.70%2.91%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUI and BVAL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.97% for BVAL.

BLUI is categorized as Multisector Bonds, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.24% for BVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUI и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор