Коэффициент Сортино BLUI равен 2.70, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.70 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино BLUI
BLUI опережает 68.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция BLUI на рынке
График показывает коэффициент Сортино BLUI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.27 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.27 до 2.91
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.91 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 15.21+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.15 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Bluemonte Diversified Income ETF с другими ETF в категории Multisector Bonds, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность BLUI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | 6.96 | |||
| CARY | Angel Oak Income ETF | 5.38 | |||
| JPIE | JPMorgan Income ETF | 5.10 | |||
| OGSP | Obra High Grade Structured Products ETF | 5.02 | |||
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 4.69 | |||
| PSDM | PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.31 | |||
| MUSE | TCW Multisector Credit Income ETF | 4.17 | |||
| DMX | DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 4.00 | |||
| FLXR | TCW Flexible Income ETF | 3.49 | |||
| CEFS | Saba Closed-End Funds ETF | 3.47 | |||
| BLUI | Bluemonte Diversified Income ETF | 2.70 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино BLUI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BLUI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
BLUI действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель