Сравнение BLUI с MULT
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and MULT (Franklin Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for MULT.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и MULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у MULT с доходностью 1.18%.
BLUI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и MULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.62% | 1.77% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.18% | 2.14% |
Correlation
The correlation between BLUI and MULT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. MULT — Ранг доходности на риск
BLUI
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUI c MULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Franklin Multisector Income ETF (MULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | MULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и MULT
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что больше максимальной просадки MULT в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и MULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -1.70% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.14% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.32% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и MULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.96% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.96% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.96% | +0.94% |
Сравнение комиссий BLUI и MULT
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MULT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и MULT
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MULT в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.40% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and MULT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.40% for MULT.
They also come from different issuers: Bluemonte and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.39% for MULT.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и MULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор