Сравнение JPICX с VHIAX
JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - JPICX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JPICX charges 0.70%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.
Доходность
Сравнение доходности JPICX и VHIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHIAX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам JPICX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 1.19% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Correlation
The correlation between JPICX and VHIAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | -0.08 |
The correlation between JPICX and VHIAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPICX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHIAX
Сравнение JPICX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPICX и VHIAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPICX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -85.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -39.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и VHIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPICX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.22% | — |
Сравнение комиссий JPICX и VHIAX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и VHIAX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VHIAX в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 12.55% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
JPICX and VHIAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPICX и VHIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор