Сравнение JPICX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.39% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.76% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 1.46% против 17.69% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.46%
VHIAX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и VHIAX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JPICX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JPICX
VHIAX
Сравнение JPICX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.76 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.66 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.34 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и VHIAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и VHIAX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.01% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.76% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и VHIAX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -85.49% | +74.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -15.76% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -35.25% | +24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -35.25% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -11.64% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -40.35% | +38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.98% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 6.94% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 12.67% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 22.64% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 22.44% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 22.16% | -18.91% |