Сравнение JPICX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.95% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и JMSIX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JPICX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JPICX
JMSIX
Сравнение JPICX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.03 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.57 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.47 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 13.07 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.76 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и JMSIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и JMSIX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и JMSIX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -18.40% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -1.64% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -11.39% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -18.40% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.28% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.60% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и JMSIX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.67% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 2.59% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 3.69% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.85% | -0.60% |