PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A08707

CUSIP

4812A0870

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

22 дек. 1996 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JPICX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) показал доход в -1.05% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPICX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JPICX

С начала года

-1.05%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-1.89%

1 год

1.62%

3 года

1.83%

5 лет

0.11%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.06%0.96%-1.34%-0.63%-0.10%-1.05%
2024-0.07%0.15%-0.06%-0.93%-0.24%1.17%0.85%0.77%0.84%-1.33%1.25%-0.85%1.52%
20232.22%-1.87%1.83%-0.27%-0.78%0.63%0.20%-0.80%-1.92%-0.80%4.54%2.04%4.93%
2022-2.83%-0.52%-2.65%-2.41%1.57%-1.04%2.28%-1.61%-2.74%-0.23%3.23%0.41%-6.55%
20210.30%-1.87%0.40%0.72%0.13%0.04%0.76%-0.25%-0.80%-0.16%0.50%0.13%-0.12%
20201.65%0.99%-3.03%-0.95%3.29%0.32%1.51%-0.59%-0.13%-0.33%1.15%0.29%4.11%
20190.68%0.31%1.27%0.13%1.25%0.30%0.76%1.21%-0.92%0.18%0.18%0.26%5.74%
2018-0.81%-0.33%0.33%-0.33%1.00%0.13%0.23%0.23%-0.73%-0.45%1.03%0.93%1.21%
20170.41%0.61%0.23%0.71%1.26%-0.34%0.51%0.69%-0.43%-0.05%-0.72%0.70%3.64%
20161.25%0.02%0.23%0.58%-0.04%1.39%-0.15%0.01%-0.44%-0.89%-3.50%1.01%-0.62%
20151.34%-0.95%0.14%-0.39%-0.29%-0.20%0.65%0.25%0.64%0.37%0.15%0.55%2.26%
20141.59%0.90%-0.20%1.09%0.89%-0.03%0.26%0.98%-0.02%0.53%-0.03%0.40%6.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPICX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPICX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPICX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan California Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.30$0.26$0.20$0.17$0.19$0.25$0.29$0.29$0.28$0.34$0.35

Дивидендный доход

2.90%3.02%2.56%2.02%1.53%1.71%2.34%2.82%2.73%2.66%3.16%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan California Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2016$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan California Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 10.59%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan California Tax Free Bond Fund составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.59%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.93
-10.56%16 февр. 2021 г.42825 окт. 2022 г.4851 окт. 2024 г.913
-8.07%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.578 янв. 2009 г.242
-5.53%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1927 сент. 2017 г.296
-5.29%27 авг. 2010 г.9918 янв. 2011 г.942 июн. 2011 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...