- ISIN
- US4812A08707
- CUSIP
- 4812A0870
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 22 дек. 1996 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan California Tax Free Bond Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JPICX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 1.05% | -2.27% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.06% | 0.97% | -1.60% | -0.63% | 0.18% | 0.59% | -0.23% | 0.80% | 1.92% | 0.98% | 0.37% | -0.04% | 3.38% |
| 2024 | -0.07% | 0.14% | -0.06% | -0.93% | -0.25% | 1.17% | 0.86% | 0.76% | 0.85% | -1.33% | 1.25% | -0.85% | 1.51% |
| 2023 | 2.22% | -1.87% | 1.83% | -0.27% | -0.78% | 0.63% | 0.20% | -0.80% | -1.92% | -0.80% | 4.54% | 2.04% | 4.92% |
| 2022 | -2.83% | -0.52% | -2.64% | -2.40% | 1.57% | -1.03% | 2.29% | -1.61% | -2.74% | -0.23% | 3.23% | 0.41% | -6.54% |
| 2021 | 0.30% | -1.87% | 0.40% | 0.72% | 0.13% | 0.04% | 0.77% | -0.25% | -0.80% | -0.16% | 0.50% | 0.13% | -0.12% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan California Tax Free Bond Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1996.
- This fund captured 9.38% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.38%
- Участие в снижении
- -3.55%
Комиссия
Комиссия JPICX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan California Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.20 | $0.17 | $0.19 | $0.25 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan California Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan California Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 10.59%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.59%март 2020 г. | 10d | 4mo 3d | 4mo 13dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.55%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.07%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 2mo 24d | 11mo 20dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.53%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 10d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
-5.30%янв. 2011 г. | 4mo 24d | 4mo 15d | 9mo 9dавг. 2010 г. - июнь 2011 г. | — |
Показатели просадок
| JPICX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPICX
Добавьте JPMorgan California Tax Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPICX