График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan California Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) показал доход в -0.79% с начала года и 3.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPICX составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan California Tax Free Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JPICX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 1.05% | -2.56% | -0.79% | |||||||||
| 2025 | 0.06% | 0.97% | -1.60% | -0.63% | 0.18% | 0.59% | -0.23% | 0.80% | 1.92% | 0.98% | 0.37% | -0.04% | 3.38% |
| 2024 | -0.07% | 0.14% | -0.06% | -0.93% | -0.25% | 1.17% | 0.86% | 0.76% | 0.85% | -1.33% | 1.25% | -0.85% | 1.51% |
| 2023 | 2.22% | -1.87% | 1.83% | -0.27% | -0.78% | 0.63% | 0.20% | -0.80% | -1.92% | -0.80% | 4.54% | 2.04% | 4.92% |
| 2022 | -2.83% | -0.52% | -2.64% | -2.40% | 1.57% | -1.03% | 2.29% | -1.61% | -2.74% | -0.23% | 3.23% | 0.41% | -6.54% |
| 2021 | 0.30% | -1.87% | 0.40% | 0.72% | 0.13% | 0.04% | 0.77% | -0.25% | -0.80% | -0.16% | 0.50% | 0.13% | -0.12% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan California Tax Free Bond Fund: годовая альфа составляет 3.43%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.12.1996.
- Этот фонд участвовал в 9.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.44%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.46%
- Участие в снижении
- -3.44%
Комиссия
Комиссия JPICX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPICX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.61 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPICX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan California Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.20 | $0.17 | $0.19 | $0.25 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan California Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan California Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 10.59%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan California Tax Free Bond Fund составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.59% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 93 |
| -10.55% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 485 | 1 окт. 2024 г. | 913 |
| -8.07% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 16 окт. 2008 г. | 57 | 8 янв. 2009 г. | 243 |
| -5.53% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 192 | 7 сент. 2017 г. | 296 |
| -5.3% | 27 авг. 2010 г. | 99 | 18 янв. 2011 г. | 94 | 2 июн. 2011 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...