Сравнение JPICX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.39% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 3.38% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.34% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.
JPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.46%
JEPAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и JEPAX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JPICX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JPICX
JEPAX
Сравнение JPICX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.66 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.00 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.53 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и JEPAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и JEPAX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JEPAX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.01% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.30% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и JEPAX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -32.69% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -7.56% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -13.74% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -5.39% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.06% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.29% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 4.10% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 6.74% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 13.72% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 11.43% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 15.03% | -11.78% |