Сравнение JPICX с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 6.59% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и GPIQ
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
JPICX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
JPICX
GPIQ
Сравнение JPICX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.04 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.31 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и GPIQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и GPIQ
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и GPIQ
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -21.06% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.08% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.62% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.38% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.64% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и GPIQ
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 1.06%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 6.15% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 11.22% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 20.45% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 17.74% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 17.74% | -14.49% |