Сравнение JPICX с GPIQ
JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both funds - JPICX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности JPICX и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPICX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 6.59% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between JPICX and GPIQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPICX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение JPICX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPICX и GPIQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPICX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPICX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.95% | — |
Сравнение комиссий JPICX и GPIQ
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и GPIQ
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JPICX and GPIQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPICX и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор