PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPICX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPICX с JEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - JPICX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JPICX returned 0.76%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JPICX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPICX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.03%.

JPICX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.29%
3 года*
3.09%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.52%

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPICX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		0.79%3.38%1.51%4.92%-6.54%-0.12%4.10%5.74%0.85%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between JPICX and JEPIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.08

The correlation between JPICX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с JMSIXJPICX с JEPAXJPICX с DCARXJPICX с BATVXJPICX с APUSX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX

Доходность на риск

JPICX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPICX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPICXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.88

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.39

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.17

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.02

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

3.35

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPICX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPICX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPICX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPICXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.88

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.48

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JPICX и JEPIX

Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPICXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-32.63%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-7.41%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-13.42%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-13.67%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.02%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.21%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.25%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPICX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 0.91%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPICXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.48%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

6.73%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

8.54%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

11.46%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

14.75%

-11.48%

Сравнение комиссий JPICX и JEPIX

JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPICX и JEPIX

Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%

Часто задаваемые вопросы

JPICX and JEPIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPIX has higher volatility (1.48%) compared to JPICX (0.91%). In terms of maximum drawdown, JPICX dropped -10.59% vs JEPIX's -32.63%.

JPICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPICX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор