PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPICX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPICX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPICX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPICX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		-0.49%3.38%1.51%4.92%-6.54%-0.12%4.10%5.74%0.85%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPICX показывает доходность -0.49%, а JEPIX немного ниже – -0.51%.

JPICX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.16%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.45%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с DFABXJPICX с FSMUXJPICX с JMSIXJPICX с LSMSXJPICX с APUSX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JPICX и JEPIX

JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JPICX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPICX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPICXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.51

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

3.77

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPICX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPICX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPICXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.48

+0.69

Корреляция

Корреляция между JPICX и JEPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPICX и JEPIX

Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPICX и JEPIX

Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPICXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-32.63%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-10.49%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-13.67%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.53%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.19%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.27%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPICX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPICXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.12%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

6.74%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

13.80%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

11.41%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

14.85%

-11.60%