Сравнение JPICX с BATVX
JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.
Доходность
Сравнение доходности JPICX и BATVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPICX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | 0.35% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 1.20% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Correlation
The correlation between JPICX and BATVX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JPICX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPICX и BATVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPICX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и BATVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPICX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.63% | — |
Сравнение комиссий JPICX и BATVX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и BATVX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности BATVX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.54% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JPICX and BATVX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPICX и BATVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор