Сравнение JPICX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 1.45% против 14.75% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и JUEMX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
JPICX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JPICX
JUEMX
Сравнение JPICX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.99 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.79 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и JUEMX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и JUEMX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и JUEMX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -33.37% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.90% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -24.52% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -33.37% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -9.29% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -4.11% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.24% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 5.56% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 9.55% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 18.60% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 17.41% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 18.56% | -15.31% |