Сравнение JPIB с GGOV
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. Over the past year, JPIB returned 4.39% vs 0.02% for GGOV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
JPIB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.01% | 3.34% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
Correlation
The correlation between JPIB and GGOV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
JPIB
GGOV
Сравнение JPIB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.00 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.01 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIB и GGOV
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -4.69% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -4.69% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.34% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.54% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.12% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и GGOV
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 0.71%, в то время как у iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.88% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.62% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 5.29% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.18% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.18% | -0.75% |
Сравнение комиссий JPIB и GGOV
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и GGOV
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and GGOV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.88%) compared to JPIB (0.71%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, JPIB leads with 4.39% vs 0.02% for GGOV. On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPIB has performed better with a 4.39% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.39% for GGOV.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор