Сравнение JPHY с WNTR
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JPHY returned 6.37% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
JPHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.22% | 4.06% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 78.36% |
Correlation
The correlation between JPHY and WNTR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
JPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение JPHY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и WNTR
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -42.65% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -42.65% | +41.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -9.88% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -20.93% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 52.83% | -49.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 53.10% | -50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 53.10% | -50.09% |
Сравнение комиссий JPHY и WNTR
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и WNTR
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 6.37% for JPHY. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 5.91% for JPHY.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор