PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHY с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

JPHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHY и LDRH

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий JPHY и LDRH

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JPHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.61

+0.26

Корреляция

Корреляция между JPHY и LDRH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и LDRH

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%

Просадки

Сравнение просадок JPHY и LDRH

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-3.17%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.32%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.25%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и LDRH

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.89%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

3.62%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

3.62%

-0.53%