PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while LDRH is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 1.88%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и LDRH

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%3.78%

Correlation

The correlation between JPHY and LDRH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов JPHY и LDRH

Секторы
JPHY
LDRH

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Энергетика

7.0%
100.0%

Здравоохранение

5.1%

-

Технологии

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
LDRH

-

Промышленность

JPHY
10.8%
LDRH

-

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
LDRH

-

Энергетика

JPHY
7.0%
LDRH
100.0%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
LDRH

-

Технологии

JPHY
4.8%
LDRH

-

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
LDRH

-

Недвижимость

JPHY
3.0%
LDRH

-

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
LDRH

-

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
LDRH

-

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Доходность на риск

JPHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.70

+0.46

Просадки

Сравнение просадок JPHY и LDRH

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-3.17%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.24%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и LDRH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.61%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

3.51%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

3.51%

-0.47%

Сравнение комиссий JPHY и LDRH

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и LDRH

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности LDRH в 6.99%

ПозицияTTM20252024
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and LDRH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.92% for JPHY.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for LDRH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор