PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с JBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.30%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и JBND

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%3.90%

Correlation

The correlation between JPHY and JBND is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов JPHY и JBND

Секторы
JPHY
JBND

Коммуникационные услуги

15.8%
25.7%

Промышленность

10.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.3%

Энергетика

7.0%
0.6%

Здравоохранение

5.1%
3.1%

Технологии

4.8%
19.7%

Сырьевые материалы

3.6%
0.8%

Недвижимость

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.1%

Финансовые услуги

1.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
JBND
25.7%

Промышленность

JPHY
10.8%
JBND
0.5%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
JBND
0.3%

Энергетика

JPHY
7.0%
JBND
0.6%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
JBND
3.1%

Технологии

JPHY
4.8%
JBND
19.7%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
JBND
0.8%

Недвижимость

JPHY
3.0%
JBND
2.6%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
JBND
0.7%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
JBND
0.1%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
JBND
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

JPHY vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.54

+0.63

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JBND

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-4.48%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.67%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.15%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.82%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

4.84%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

4.84%

-1.80%

Сравнение комиссий JPHY и JBND

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JBND

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JBND в 4.40%

ПозицияTTM202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and JBND have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.40% for JBND.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JBND is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.30% for JBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор