Сравнение JPHY с IBHE
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while IBHE is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPHY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.46% | 4.06% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JPHY and IBHE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
JPHY
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | — | — |
Сравнение комиссий JPHY и IBHE
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и IBHE
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 6.46% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and IBHE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
JPHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор