PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHY с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

JPHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHY и IBHE

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%1.94%

Доходность по периодам

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий JPHY и IBHE

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JPHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.41

+1.46

Корреляция

Корреляция между JPHY и IBHE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и IBHE

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок JPHY и IBHE

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-26.91%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.45%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и IBHE

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.33%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

4.90%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

11.67%

-8.58%