Сравнение JPHY с IBHE
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while IBHE is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 1.94% |
Correlation
The correlation between JPHY and IBHE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов JPHY и IBHE
Секторы
JPHY
IBHE
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
IBHE
-
Промышленность
JPHY
IBHE
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
IBHE
-
Энергетика
JPHY
IBHE
-
Здравоохранение
JPHY
IBHE
-
Технологии
JPHY
IBHE
-
Сырьевые материалы
JPHY
IBHE
-
Недвижимость
JPHY
IBHE
Коммунальные услуги
JPHY
IBHE
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
IBHE
-
Финансовые услуги
JPHY
IBHE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
JPHY
IBHE
Сравнение JPHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.41 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и IBHE
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -26.91% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.42% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 0.78% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.87% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 11.52% | -8.48% |
Сравнение комиссий JPHY и IBHE
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и IBHE
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and IBHE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор